Autor: Mohammed Salah Chiadmi
ISBN-13: 9783330796195
Einband: Paperback
Seiten: 192
Gewicht: 302 g
Format: 220x150x12 mm
Sprache: Französisch

La Volatilité des indices boursiers islamiques

dans le contexte de la crise financière
 Paperback
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Notre livre a pour objectif principal d'appréhender le comportement économétrique de la volatilité des indices boursiers islamiques. Nous avons prouvé, dans une analyse préliminaire, que les indices boursiers islamiques capturent les mêmes faits stylisés observés empiriquement dans les marchés financiers conventionnels. L'accumulation de la volatilité, la mémoire longue, l'asymétrie de la volatilité par rapport aux rendements passés et l'invariance d'échelle sont les principaux faits stylisés analysés dans notre thèse. Nous avons modélisé la volatilité des indices boursiers islamiques à travers les modèles à volatilité conditionnelle hétéroscédastique (GARCH, EGARCH et FIGARCH.Nous avons également mis en évidence le caractère mutli-fractal des indices islamiques. La multi-fractalité met en évidence les propriétés d'échelle reflétant la récurrence de certains phénomènes à différentes échelles d'observation. Cette nouvelle approche ouvre de nouvelles voies en modélisation mathématique, qui permettra à la finance islamique d'éviter les dérives de la modélisation classique et ses imperfections prévisionnelles.La contagion financière a été également traitée dans le dernier chapitre.
Autor: Mohammed Salah Chiadmi
Ingénieur d'Etat en Actuariat-Finance, diplômé de l'institut national de statistique et d'économie appliquée (INSEA, MAROC), docteur en finance de l'école mohammadia d'ingénieurs (EMI, Maroc) et actuellement enseignant chercheur en finance à l'EMI.

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Autor: Mohammed Salah Chiadmi
ISBN-13 :: 9783330796195
ISBN: 3330796197
Verlag: Noor Publishing
Gewicht: 302g
Seiten: 192
Sprache: Französisch
Sonstiges: Taschenbuch, 220x150x12 mm